تدوین یک استراتژی معاملاتی برک آوت - راه آسان

دو مزیت تجارت برک آوت وجود دارد. در مرحله اول ، شما می توانید ضررهای توقف خود را به وضوح تعریف کنید و بدانید که یک ایده تجارت نامعتبر می شود (در زیر/بالاتر از سطح برک آوت). ثانیا ، اگر معاملات انجام شود ، بسیاری از آنها مستقیماً به هدف شما بمباران می شوند - رضایت فوری!

همچنین برای تجارت برک آوت نیز ضرر دارد - نرخ پیروزی نسبتاً کم ، که با این وجود با ریسک کاملاً جذاب تشکیل می شود: نسبت پاداش. حال اگر تصمیم گرفتید که این استراتژی مناسب برای روانشناسی شما است ، می توانیم به مراحل بعدی برویم.

1. تصمیم بگیرید ، چه نوع شکستگی هایی را می خواهید تجارت کنید (پایه ها ، سطوح ، الگوهای نمودار کلاسیک ، گروههای بولینگر ، میانگین حرکت ، ابر ICHIMOKU؟) - گزینه های مختلف ، ممکن است برخی از آنها را ترکیب کنید
2. تصمیم بگیرید ، چه منحصراً بخواهید با روند یا در برابر روند یا هر دو یا هر دو یا اینکه می خواهید به شکستن پایه تجارت بپردازید ، که بسیاری از معامله گران سهام انجام می دهند ، تصمیم بگیرید
3. تصمیم بگیرید ، چگونه اهداف خود را تعریف می کنید (حرکات اندازه گیری شده ، توقف های دنباله دار ، سطح S/R؟)
4. تصمیم بگیرید ، در چه سطحی یک شکست تأیید شده است (3 ٪ آستانه برک آوت همانطور که ادواردز/ماژ پیشنهاد می کند ، یا یک نزدیکی ساده بالاتر از ساختار/سطح ، RSI بالاتر از 70؟ دوباره ، تعداد گزینه ها)

هنگامی که ذهن خود را تشکیل دادید ، برنامه تجارت خود را بنویسید. یک لیست چک تنظیم کنید. سپس مجله بازرگانی خود را تنظیم کنید ، به این فکر کنید که علاوه بر موارد لیست چک خود - اصول ، شرایط بازار - چه چیز دیگری را می خواهید دنبال کنید؟این به شما کمک می کند تا صورتهای فلکی سودآور سودآور را محدود کنید و ممکن است فیلترهای فوق العاده مفیدی برای تنظیمات خود پیدا کنید.

سپس آزمایش را شروع کنید. من با گذراندن 10 سال گذشته (در نمودارهای روزانه و هفتگی) داده ها ، 25 سهام را پشت سر می گذارم. بنابراین من اساساً هر روز 250 سال ارزش داده را تست می کنم. حدود یک ساعت طول می کشد و یک تمرین عالی است. ویدیوی زیر را برای نحوه استفاده دستی به صورت دستی بررسی کنید.

اکنون برای آزمون رو به جلو ، ما به یک مشکل جدید نزدیک می شویم ، با این حال - انتخاب سهام! در طول تست پشت ، ما به سادگی به طور تصادفی سهام را انتخاب می کنیم و با آن می رویم. اما در معاملات روزانه ، ما 100 هزار سهام برای انتخاب داریم. ما به یک فیلتر نیاز داریم ، ترجیحاً موردی که قبلاً در یک بستر رایگان مانند TradingView یا FinViz ساخته شده است. از طرف دیگر ، به عنوان یک گزینه پرداخت شده ، از Metastock استفاده کنید - با آن ، می توانید خودتان فیلترها را برنامه ریزی کنید و اساساً کل جهان سهام را برای هر آنچه می خواهید اسکن کنید.

صفحه نمایش در TradingView.com یک جایگزین عالی برای صفحه نمایش های پرداخت شده است

از نظر منطقی ، دو روش برای اسکن برای شکستن سهام وجود دارد - یکی این است که به دنبال سهام باشید که قرار است از بین بروند و سپس آنها را در لیست تماشا قرار دهید ، دیگری این است که برای سهام هایی که قبلاً خراب شده اند اسکن کنید و سپس ببینید که آیا آنهامتناسب با شرایط شما

برای اسکن سهام هایی که در حال از بین رفتن هستند ، ما بدیهی است که باید به دنبال احتقان بگردیم - می توانیم این کار را با اسکن برای حجم کم انجام دهیم ، میانگین های حرکت همگرا ، بولینگر عرض ، هر چیزی که دنیای سهام را به یک لیست کوچک کوچک باریک می کند ، بنابراینما می توانیم به صورت دستی موارد جداگانه را طی کنیم.

برای اسکن سهام هایی که قبلاً از بین رفته اند ، باید به دنبال برعکس قیمت در یک وضعیت شدید باشیم. به دنبال سودهای برتر یا بازنده های روز ، خوانش های نشانگر شدید (نوسان سازها!) ، حجم غیرمعمول زیاد باشید. هر آنچه در لیست چک های شما قرار دارد.

من رویکرد دوم را دنبال می کنم زیرا رویکرد اول IMHO دو برابر کار است و هیچ فایده دیگری برای من ندارد. البته برای انجام این کار ، استراتژی من باید معیارهای برک آوت را شامل شود. اگر استراتژی شما فقط به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک است ، به عنوان مثال ، اما شما اهمیتی نمی دهید که قیمت آنها از چه روشی جدا شود ، باید برای نوسانات کم فیلتر کنید و لیست ساعت را نگه دارید.

من به سادگی برای موارد موجود در لیست چک خود فیلتر می کنم. این می تواند ، به عنوان مثال ، نزدیک به سطح RSI (14) 70 و نزدیک به باند بالایی بولینگر برای یک شکست به سمت صعود در کنار حجم غیرمعمول (3 برابر میانگین حجم 50 روزه یا بالاتر) باشد. این بازار سهام ایالات متحده را به حدود 100 مورد در روز کاهش می دهد - قابل انجام!

به راحتی می توانید معیارهای صفحه نمایش مانند این را با سیستم عامل هایی که قبلاً ذکر کردم - تنظیم کنید - به صورت رایگان. سپس ، هنگامی که لیست را محدود کرده اید ، موارد موجود در آن لیست را یکی یکی می گذرانید و به دنبال شکستگی هایی هستید که تمام معیارهای تجارت شما را برآورده می کند ، یعنی باید یک سطح در نمودار وجود داشته باشد که به وضوح توسط یک آستانه شکسته شده استاز X ٪ - این چیزی است که شما نمی توانید با صفحه نمایش برای آن اسکن کنید ، این قسمت دستی انتخاب سهام است.

سپس ، هنگامی که تنظیمات خود را برای روز انتخاب کردید (یا هیچ کدام ، کاملاً خوب) ، خطر خود را محاسبه کنید ، سفارشات خود را تنظیم کنید و TADA! استراتژی به پایان رسید. اکنون شما "به سادگی" را شستشو داده و تکرار می کنید و در طول مسیر هر زمان که لازم باشد ، تنظیم می کنید اما فقط با کمک و شواهد ستون فقرات تمام عملیات تجاری خود - مجله بازرگانی خود.

در زیر نمونه ای از تجارت است که می توان با یک مجموعه نمایشگر ساده به راحتی یافت شد.

در اینجا ، ما یک الگوی نمودار کلاسیک داریم-یک مثلث پایین مسطح یا مثلث شیب دار ، که پس از یک ازدحام 10 ماهه به صدر رسید. این سهام در فیلتر اسکن برای دو مورد نشان داد - RSI نزدیک بالای 70 و حجم نسبی بالا. سپس ما به سادگی بررسی می کنیم ، آیا نمودار متناسب با معیارهای دیگر ما برای ورود به تجارت است و خوب است که برویم.

البته ، هرچه موارد بیشتری به صفحه نمایش خود اضافه کنید ، تخصصی تر خواهد بود و نتیجه کمتری خواهید داشت. و حتی پس از آن ، پس از محدود کردن آن به تنها 100 سهام از هزاران نفر ، هنوز هم فقط 1-2 معاملات خوب وجود خواهد داشت و اغلب حتی تجارت خوبی نیز وجود نخواهد داشت. شما باید به آن عادت کنید.

برخی از معامله گران چندین صفحه نمایش بسیار تخصصی را اجرا می کنند و سپس فقط به تجارت سهام که در تمام آن صفحه نمایش نشان می دهند ، نگاه می کنند. این واقعاً به شما بستگی دارد ، و البته شما مجبور نیستید فقط به معیارهای اسکن فنی بپیوندید - می توانید به دنبال داده های اساسی (موارد مربوط به ترازنامه ها ، درآمد) بروید ، اگرچه این موارد برای تست و شما بسیار سخت تر خواهد بودبرای ارزیابی کارآیی و سودآوری این صفحه ها ، باید یک آزمون طولانی رو به جلو انجام دهد.

من فقط تکنیک های پشتی را پشت سر می گذارم و سپس فیلترهای اساسی را در آزمون رو به جلو اضافه می کنم تا همبستگی مفیدی بین تنظیمات من و عوامل اقتصادی اساسی در مورد شکستگی که در آن زمان تجارت می کنم پیدا کنم. باز هم ، امکانات بی پایان است.