سود را با توقف نوسانات به حداکثر برسانید

جیمز هیرکیزیک صاحب J. A. H. تحقیق و تجارت. وی 30+ سال تجربه در زمینه امور مالی و سرمایه گذاری دارد.

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

Yarilet Perez یک روزنامه نگار با تجربه چندرسانه ای و دانشکده با کارشناسی ارشد علوم در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر کار کرده است که اخبار ، سیاست ، آموزش و موارد دیگر را شامل می شود. تخصص وی در امور مالی و سرمایه گذاری شخصی و املاک و مستغلات است.

معامله گران فعال زنده می مانند زیرا آنها از محافظت اولیه از دست دادن توقف استفاده می کنند و همچنین توقف های دنباله ای برای شکستن حتی یا قفل کردن سود دارند. بسیاری از معامله گران ساعت ها را صرف کامل کردن آنچه را که آنها به عنوان نقطه ورود کامل می دانند ، می گذرانند ، اما تعداد کمی از آنها زمان را صرف ایجاد یک نقطه خروج صدا می کنند. این وضعیتی را ایجاد می کند که معامله گران در مورد جهت بازار درست باشند ، اما نتوانند در هرگونه دستاوردهای بزرگی شرکت کنند زیرا توقف دنباله آنها قبل از تجمع بازار یا شکسته شدن در جهت آنها رخ داده است. این توقف ها معمولاً زودرس مورد ضرب و شتم قرار می گیرند زیرا معامله گر معمولاً آنها را مطابق با تشکیل نمودار یا مبلغ دلار قرار می دهد.

هدف از این مقاله معرفی خواننده با مفهوم توقف با توجه به نوسانات بازار است. در گذشته Investopedia موضوع استفاده از یک توقف نوسانات را بر اساس میانگین دامنه واقعی (ATR) پوشش داده است. در این مقاله ، توقف ATR با سایر توقف های نوسانات بر اساس بالاترین بالا ، نوسان بازار و زاویه گان مقایسه می شود.

غذای اصلی

• معامله گران می توانند از شاخص های نوسانات برای کمک به آنها در ایجاد توقف هایی استفاده کنند که به آنها امکان خروج از معاملات و حداکثر سود را می دهد.
• میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات بازار است که به طور معمول از میانگین حرکت ساده 14 روزه یک سری از شاخص های محدوده واقعی حاصل می شود.
• یک توقف نوسانات ، چندین مورد از ATR را می گیرد ، آن را از قیمت بسته شدن اضافه یا تفریق می کند و توقف را با این قیمت قرار می دهد.
• انواع دیگر توقف های نوسانات بازار شامل توقف هایی است که با توجه به بالاترین بالاترین یا کمترین پایین در مدت زمان ثابت محاسبه می شود ، یک نمودار نوسان که به بازار اجازه می دهد تا در داخل یک روند حرکت کند و یک زاویه GANN که در A حرکت می کندسرعت یکنواخت سرعت در جهت روند.

روش شناسی

سه کلید برای توسعه یک روش خروج صدا برای تعیین اینکه از کدام شاخص نوسانات برای قرار دادن مناسب استفاده می شود ، چرا توقف باید از این طریق قرار گیرد و اینکه چگونه این توقف نوسانات خاص کار می کند. این مقاله همچنین نمونه ای از تجارت را نشان می دهد که نوسانات سود حداکثر سود را متوقف می کند. سرانجام ، برای متعادل نگه داشتن مقاله ، در مورد مزایا و مضرات انواع مختلف توقف بحث خواهم کرد.

توقف اولیه

در اصل دو نوع سفارش توقف وجود دارد. توقف اولیه و توقف دنباله دار. دستور توقف اولیه بلافاصله پس از اجرای سفارش ورود قرار می گیرد. این توقف اولیه معمولاً زیر یا بیش از حد قیمت قرار می گیرد که در صورت نقض ، هدف از حضور در تجارت نفی می شود.

به عنوان مثال ، اگر سفارش خرید اجرا شود زیرا قیمت بسته شدن بیش از میانگین متحرک بود ، معمولاً توقف اولیه با مراجعه به میانگین متحرک قرار می گیرد. در این مثال ، توقف اولیه ممکن است در یک نقطه از پیش تعیین شده تحت میانگین متحرک قرار گیرد.

مثال دیگر ورود به تجارت است که بازار از بالای نوسان عبور کرده و توقف اولیه را در زیر آخرین نوسان قرار می دهد یا خرید در یک خط صعودی با یک توقف اولیه در زیر خط روند. در هر حالت ، توقف اولیه مربوط به سیگنال ورود است.

توقف دنباله دار

معمولاً پس از حرکت بازار در جهت تجارت شما ، یک ایستگاه دنباله دار قرار می گیرد. با استفاده از میانگین متحرک به عنوان نمونه ، یک توقف دنباله دار تحت میانگین متحرک دنبال می شود زیرا ورودی اصلی از ارزش آن قدردانی می شود. برای یک موقعیت طولانی بر اساس ورود به نمودار نوسان ، توقف دنباله دار در زیر هر قسمت بالاتر بالاتر قرار می گیرد. سرانجام ، اگر سیگنال خرید در یک خط صعودی ایجاد شود ، یک توقف دنباله دار خط روند را در یک نقطه زیر خط روند دنبال می کند.

تعیین توقف نوسانات

در هر مثال ، توقف بر اساس مبلغ از پیش تعیین شده تحت یک نقطه مرجع (یعنی میانگین حرکت ، نوسان و خط روند) با قیمتی قرار گرفت. منطق پشت این توقف این است که اگر نقطه مرجع توسط یک مبلغ از پیش تعیین شده نقض شود ، دلیل اصلی اجرای تجارت در وهله اول نقض شده است. نکته از پیش تعیین شده معمولاً با پشتی گسترده تصمیم می گیرد.

توقف هایی که به این روش قرار می گیرند معمولاً منجر به نتایج بهتر تجارت می شوند زیرا حداقل ، آنها به روشی منطقی قرار می گیرند. برخی از معامله گران موقعیت ها را وارد می کنند و بر اساس مبلغ دلار خاص توقف می کنند. به عنوان مثال ، آنها در یک بازار طولانی می روند و با مبلغ دلار ثابت در زیر ورودی قرار می گیرند. این نوع توقف معمولاً اغلب مورد اصابت قرار می گیرد زیرا هیچ منطقی در پشت آن وجود ندارد. معامله گر در حال توقف یک دلار است که ممکن است هیچ ارتباطی با ورود داشته باشد. برخی از معامله گران احساس می کنند که این بهترین راه برای حفظ ضرر در سطح مداوم است اما در واقعیت ، این امر باعث می شود که متوقف شود که بیشتر مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

اگر بازار را به اندازه کافی از نزدیک مطالعه می کنید ، باید مشاهده کنید که هر بازار دارای نوسانات منحصر به فرد خود است. به عبارت دیگر ، حرکتی قابل اندازه گیری طبیعی دارد. این حرکت می تواند با روند یا در برابر روند باشد. بیشتر اوقات با اشاره به حرکاتی که در برابر روند هستند استفاده می شود. این جنبش به عنوان سر و صدای بازار گفته می شود. بهترین سیستم های تجاری به سر و صدا احترام می گذارند و بهترین توقف ها در خارج از سر و صدا قرار می گیرند. یکی از بهترین روشهای تعیین سر و صدای بازار ، مطالعه نوسانات بازار است.

چه چیزی را باید انتظار داشته باشید

نوسانات اساساً میزان حرکتی است که از یک بازار در طی یک دوره زمانی خاص انتظار می رود. یکی از بهترین اقدامات نوسانات برای استفاده از معامله گران ، متوسط دامنه واقعی (ATR) است. یک توقف نوسانات ، چندین مورد از ATR را می گیرد ، آن را از نزدیک اضافه یا تفریق می کند و توقف را با این قیمت قرار می دهد. توقف فقط می تواند در حین صعودها ، پایین تر در حین رکودها یا در یک طرف دیگر حرکت کند. پس از ایجاد توقف دنباله دار ، هرگز نباید به وضعیت بدتری منتقل شود.

منطق توقف این است که معامله گر این واقعیت را می پذیرد که بازار در برابر روند سر و صدایی خواهد داشت ، اما با ضرب این سر و صدا که توسط ATR توسط یک عامل ، به عنوان مثال ، دو یا سه و اضافه کردن یا تفریق آن ازنزدیک ، توقف از سر و صدا خارج خواهد شد. با تکمیل این مرحله ، ممکن است معامله گر بتواند موقعیت خود را طولانی تر حفظ کند ، از این طریق به تجارت شانس بهتری برای موفقیت می دهد.

انواع دیگر توقف ها بر اساس نوسانات بازار توقف هایی هستند که در طول یک دوره زمانی ثابت با توجه به بالاترین بالاترین یا کمترین پایین محاسبه می شوند ، یک نمودار نوسان که به بازار اجازه می دهد تا در داخل یک روند به سمت بالا و پایین حرکت کند. زاویه گان که با سرعت یکنواخت سرعت در جهت روند حرکت می کند.

مثالهای توقف نوسانات

هنگام کار با توقف های نوسانات ، باید اهداف استراتژی تجارت را به روشنی تعریف کند. هر شاخص نوسانات خصوصیات خاص خود را به ویژه در مورد میزان سود باز که در تلاش برای ماندن در این روند به دست می آید ، دارد.

این نمودار نشان می دهد که چگونه توقف های مختلفی برای یک موقعیت کوتاه اعمال می شود. در این مثال چهار نوع توقف دنباله دار استفاده می شود. بالاترین میزان 20 روز گذشته ، میانگین متوسط 20 روزه واقعی 2 روز به علاوه بالا ، نمودار نوسان و زاویه گان رو به پایین.

در شکل بالا ، فلش ها نشان می دهد که هر یک از توقف های نوسانات دنباله دار در جریان عادی تجارت انجام می شود.

بالاترین میزان 20 روز

با نگاهی به نمودار ، مشاهده می شود که بالاترین میزان توقف 20 روزه ، کمترین توقف در حال حرکت است و می تواند بازترین سود را به شما بدهد ، اما همچنین به معامله گر بهترین فرصت را می دهد تا بیشتر روند نزولی را ضبط کند.

20 روز ATR

20 روز ATR Stop Times 2 + High حرکت می کند تا زمانی که بازار اوج های پایین تری داشته باشد. این توقف هرگز حتی اگر بالا حرکت کند هرگز حرکت نمی کند. در پایین ترین سطح به دست آمده در طول کاهش باقی مانده است. از آنجا که هرگز بالاتر نمی رود ، سود کمتری نسبت به سایر توقف های دنباله دار باز می گرداند. ضرر این توقف این است که ممکن است در اوایل روند اجرا شود ، بنابراین از مشارکت در یک حرکت بزرگتر جلوگیری می کند.

نمودار نوسان

نمودار نوسان از روند بازار پیروی می کند که توسط یک سری از تاپ های پایین و پایین پایین تعریف شده است. تا زمانی که قسمت فعلی پایین تر از قسمت قبلی قبلی باشد ، تجارت همچنان فعال است. پس از عبور از یک روند ، تجارت متوقف می شود. این نوع توقف نوسانات دنباله بسته به اندازه نوسانات می تواند مقادیر زیادی سود باز را به شما بازگرداند. تجارت این است که ممکن است به معامله گر اجازه دهد در یک حرکت بزرگتر شرکت کند.

زاویه

آخرین توقف دنباله توقف Gann Angle است. زاویه های گان بلافاصله قبل از ورود به تجارت از بالاترین ارتفاع شروع می شوند. زاویه های GANN در این مثال با سرعت یکنواخت سرعت چهار و هشت سنت در روز حرکت می کنند. با پایین آمدن بازار ، فاصله بین زاویه ها گسترش می یابد. این بدان معنی است که معامله گر بسته به اینکه زاویه گان به عنوان نقطه مرجع برای توقف دنباله انتخاب شود ، می تواند مقدار زیادی از سود باز را پس بدهد. علاوه بر این ، در صورت انتخاب زاویه نادرست ، ممکن است تجارت زودرس متوقف شود.

نوع سیستم معاملاتی که بیشتر از یک توقف نوسانات سود می برد ، یک سیستم روند است. معامله گر به سادگی از یک نشانگر روند مانند میانگین متحرک ، خط روند یا نمودار نوسان استفاده می کند تا روند را تعیین کند و سپس با استفاده از توقف نوسانات ، موقعیت باز را ردیابی می کند. این نوع توقف ممکن است با نگه داشتن توقف در خارج از سر و صدا بتواند از شلاق ها جلوگیری کند.

بازارهای بسیار بی ثبات یا بدون جهت بدترین شرایطی هستند که تحت آن با استفاده از توقف نوسانات تجارت می کنند. در این شرایط احتمالاً توقف ها به طور مکرر مورد اصابت قرار می گیرند.

خط پایین

از نظر طبیعت ، یک سیستم معاملاتی روند همیشه در صورت استفاده از توقف دنباله دار ، برخی از سود باز را به شما باز می گرداند. تنها راه برای جلوگیری از این امر ، تعیین اهداف سود است. با این حال ، تعیین اهداف سود می تواند میزان سود حاصل از تجارت را محدود کند. در صورتی که توقف بیش از حد به طور مکرر منتقل شود ، برخی از توقف های دنباله دار بر اساس نوسانات می توانند از گرفتن روند بزرگ جلوگیری کنند. سایر توقف های دنباله دار مبتنی بر نوسانات ممکن است بیش از حد سودهای باز را "پس" بدهند. از طریق مطالعه و آزمایش با این اشکال مختلف توقف های دنباله دار ، می توان بهینه سازی کرد که متوقف می شود بهترین اهداف تجاری آنها را برآورده می کند.