راهنمای نشانگر

اعداد فیبوناچی به نام لئوناردو فیبوناچی ، ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدهم که نسبت طلایی را کشف کرد ، نامگذاری شده است.

رگرسیون خطی با استفاده از روشی به نام جمع حداقل مربعات ، یک خط مستقیم به داده های انتخاب شده متناسب است.

قدرت و روکش نسبی

قیمت سهام و/یا شاخص را مقایسه کنید. پوشش ها را می توان غیرقابل تنظیم یا برای رهگیری در تاریخ انتخابی ترسیم کرد.

مشابه قیمت Comaprison ، می توانید بازده اوراق قرضه یا نرخ بهره را که با همان محور قیمت مشترک هستند مقایسه کنید.

یک ابزار قدرتمند برای انتخاب سهام ، نسبت قیمت نیز به عنوان قدرت نسبی گفته می شود و عملکرد یک سهام را نسبت به یک شاخص یا سهام مرتبط مقایسه می کند.

استحکام نسبی استحکام یک سهام/شاخص را در مقایسه با سهام/شاخص دوم ، یا با/بدون تاریخ رهگیری مشخص محاسبه می کند.

در حال حرکت انواع متوسط

میانگین متحرک داده های قیمت را صاف می کند تا یک اندازه گیری قدرتمند از جهت روند ایجاد کند. میانگین حرکت ساده ، وزنی و نمایی محبوب ترین است.

میانگین های متحرک نمایی پیچیده تر از میانگین های حرکت ساده هستند و از همان تحریف رنج نمی برند.

میانگین های متحرک وزنی اعوجاج مشترک را برای میانگین های حرکت ساده از بین می برد ، اما ساخت آن دشوارتر از میانگین های متحرک نمایی است.

میانگین متحرک وایلدر عمدتاً در شاخص های ایجاد شده توسط J. Welles Wilder استفاده می شود. اساساً همانند میانگین متحرک نمایی ، آنها از وزنهای مختلفی استفاده می کنند که کاربران برای کمک به آنها نیاز به کمک هزینه دارند.

آلن هال در سال 2005 در تلاش خود برای ایجاد میانگین متحرک که "پاسخگو به فعالیت قیمت فعلی در حالی که حفظ صافی منحنی" است ، میانگین حرکت هال را در سال 2005 ایجاد کرد. هال ادعا می کند که میانگین متحرک وی "تقریباً تاخیر را از بین می برد و می تواند همزمان هموار سازی را بهبود بخشد".

میانگین های متحرک جابجا شده برای اهداف پیروی از روند مفید هستند و تعداد شلاق ها را در مقایسه با میانگین نمایی معادل یا ساده متحرک کاهش می دهد.

متحرک سیستم های متوسط

داریل گوپی برای اندازه گیری روند و شناسایی معکوس های احتمالی ، میانگین های متحرک متعدد را معرفی کرد. این شاخص میانگین حرکت چندگانه کوتاه مدت و بلند مدت را با هم مقایسه می کند.

گاهی اوقات به عنوان باند درصد گفته می شود ، پاکت نامه های قیمت با درصد مشخص بالاتر و زیر میانگین متحرک ترسیم می شوند.

Linda Bradford Raschke گروههای Keltner را محبوب کرد ، که در یک ATR چندگانه در اطراف یک MA نمایی ترسیم شده است تا ورودی های روند را فیلتر کند.

Ichimoku Cloud یک سیستم معاملاتی روند کامل است که میانگین های پیشرو و عقب مانده را با نمودارهای کندل استیک سنتی ترکیب می کند.

نوسانگرهای میانگین متحرک

شاخص کانال کالای دونالد لمبرت (CCI) بازارهای بیش از حد خرید و فروش و نقاط عطف احتمالی را برجسته می کند.

نوسان ساز قیمت Detrended چرخه کوتاه را جدا می کند و سیگنال های روند قدرتمندی را در واگرایی ها ارائه می دهد.

مشکل اسیلاتورها این است که اغلب آنها را اره می کنند. معامله نوسانات و واگرایی های بزرگ MACD سیگنال های قابل اعتمادتری را ارائه می دهد.

هیستوگرام MACD (هیستوگرام واگرایی میانگین متحرک) سیگنال های بسیار زودتر و پاسخگوتر از MACD اصلی ارائه می دهد، اما همچنین فرارتر است.

نوسان ساز درصد قیمت MACD یک تغییر از اندیکاتور MACD است. تفاوت عمده در مقیاس درصدی است که امکان مقایسه بین سهام را فراهم می کند.

شاخص های روند

نوسانگر آرون توسط توشار چنده برای شناسایی شروع یک روند جدید و اندازه گیری قدرت روند توسعه داده شد.

ادوین کاپوک این نوسان ساز را با یک هدف طراحی کرد: شناسایی شروع بازارهای صعودی.

حرکت جهت دار ولز وایلدر یکی از معدود شاخص هایی است که نه تنها سیگنال های روند را ارائه می دهد، بلکه نشان می دهد که آیا یک روند برای تجارت مناسب است یا خیر.

کانال های ریچارد دانچیان در تعدادی از سیستم های معاملاتی برای شناسایی نقاط ورود و خروج در روندها استفاده می شود.

Ichimoku Cloud یک سیستم معاملاتی روند کامل است که میانگین های پیشرو و عقب مانده را با نمودارهای کندل استیک سنتی ترکیب می کند.

شاخص رگرسیون خطی برای شناسایی روند و دنبال کردن روند به روشی مشابه میانگین های متحرک استفاده می شود، اما سریعتر از MA به تغییرات روند واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک داده های قیمت را صاف می کند تا یک اندازه گیری قدرتمند از جهت روند ایجاد کند. میانگین حرکت ساده ، وزنی و نمایی محبوب ترین است.

داریل گوپی برای اندازه گیری روند و شناسایی معکوس های احتمالی ، میانگین های متحرک متعدد را معرفی کرد. این شاخص میانگین حرکت چندگانه کوتاه مدت و بلند مدت را با هم مقایسه می کند.

نشانگر Parabolic SAR که توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است، نقاط ورود و خروج کوتاه مدت/میان مدت عالی را در بازارهای پرطرفدار ارائه می دهد.

Bollinger %b برای سیگنال دادن به فرصت های ظریف ورود و خروج استفاده می شود که ممکن است در یک روند نادیده گرفته شوند.

نوسانگرهای تکانه

ADX بخشی از سیستم حرکت جهتی است که توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است. برای هشدار در مورد تغییرات روند و شناسایی روند یا نوسان یک سهم استفاده می شود.

این شاخص اشیاء Elder-Ray که توسط دکتر الکساندر الدر تهیه شده است ، خرید و فروش فشار در بازار را اندازه گیری می کند و اغلب به عنوان بخشی از سیستم معاملات صفحه سه گانه مورد استفاده قرار می گیرد.

Ichimoku Cloud یک سیستم معاملاتی روند کامل است که میانگین های پیشرو و عقب مانده را با نمودارهای کندل استیک سنتی ترکیب می کند.

حرکت حرکت قدرت روند را اندازه گیری می کند و نقاط معکوس را به احتمال زیاد مشخص می کند: در واگرایی یا وقتی حرکت از خط بیش از حد/بیش از حد عبور می کند.

نورمن فوسک بک از شاخص حجم منفی (NVI) با شاخص حجم مثبت (PVI) برای شناسایی بازارهای گاو نر استفاده می کند.

معرفی شده توسط نورمن فوسک ، شاخص حجم مثبت با اندازه گیری فعالیت در روزهایی که حجم بیشتر است ، بازارهای گاو و خرس را مشخص می کند.

پالایش حرکت ، میزان تغییر به گونه ای طراحی شده است که به عنوان درصدی در اطراف خط صفر نوسان می کند.

توسعه یافته توسط ولز وایلدر ، RSI (شاخص قدرت نسبی) یک نوسان ساز محبوب حرکت است که حرکات رو به بالا و رو به پایین را در قیمت بسته شدن مقایسه می کند.

نوسان ساز تصادفی آهسته سیگنال های قابل اطمینان تری نسبت به نشانگر اصلی فراهم می کند و از هموار سازی بیشتر برای کاهش نوسانات و بهبود دقت استفاده می کند.

میزان صاف تغییر (SROC) ، معرفی شده توسط فرد G شوتزمن در سال 1991 ، سیگنال های کندتر اما دقیق تر از سایر نوسانگرهای حرکت می دهد.

نوسان ساز تصادفی حرکت بازار را دنبال می کند و سیگنال های ورود و خروج بسیار خوبی را از خطوط ٪ k و ٪ d یا سطح بیش از حد/سطح بیش از حد فراهم می کند.

Trix که برای روند معاملاتی طراحی شده است ، از میانگین متحرک سه گانه برای از بین بردن چرخه های کوتاهتر از دوره شاخص استفاده می کند.

نوسان ساز Twiggs Momentum یک نسخه صاف از نرخ تغییر نوسان ساز است. هدف اصلی آن شناسایی سهام سریع روند است.

ویلیامز ٪ R شبیه به تصادفی ٪ k است. سیگنال های ورود به واگرایی ، نوسان شکست یا متقاطع سطح بیش از حد/بیش از حد انجام می شود.

لری ویلیامز با مقایسه دامنه معاملات روزانه ، تجمع و توزیع را برجسته می کند. سیگنال ها بر روی واگرایی گرفته می شوند.

Twiggs Smoothed Momentum یک نسخه صاف از نوسان ساز حرکت Twiggs اختصاصی است. هدف آن فراهم کردن سیگنال کندتر و کمتری برای پیروی از روندهای بلند مدت است.

اسیلاتور Chande Momentum از سطح بیش از حد و بیش از حد و همچنین واگرایی برای شناسایی معکوس استفاده می کند.

RSI تصادفی توسط Tushar Chande و Stanley Kroll طراحی شده است تا سیگنال های بیش از حد و بیش از حد از نوسان ساز اصلی قدرت نسبی ولز وایلدر تولید کند.

فیلترهای باند بولینگر با استفاده از میانگین های متحرک نمایی محاسبه می شوند. مقادیر با نوارهای بولینگر در 1. 0 انحراف استاندارد بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک انتخاب شده مقایسه می شوند.

گروههای بولینگر سیگنال های قدرتمندی هستند. در اینجا دو استراتژی عالی ، برای فشارهای گروه بولینگر و روندهای باند بولینگر آورده شده است.

مشکل اسیلاتورها این است که اغلب آنها را اره می کنند. معامله نوسانات و واگرایی های بزرگ MACD سیگنال های قابل اعتمادتری را ارائه می دهد.

نوسان ساز درصد قیمت MACD یک تغییر از اندیکاتور MACD است. تفاوت عمده در مقیاس درصدی است که امکان مقایسه بین سهام را فراهم می کند.

جریان پول

توزیع انباشت رابطه بین قیمت و حجم را دنبال می کند و به عنوان شاخص اصلی حرکات قیمت عمل می کند. قوی ترین سیگنال ها واگرایی هستند.

شاخص جریان پول Chaikin که توسط مارک چایکین تهیه شده است ، اغلب هشدار می دهد و تأیید روند مفیدی را ارائه می دهد.

سهولت قدرتمند حرکت ریچارد W Arms ، رابطه بین حجم و تغییرات قیمت را برجسته می کند. برای ارزیابی قدرت یک روند مفید است.

این شاخص نیرو که توسط دکتر الکساندر الدر ساخته شده است ، حرکات و حجم قیمت را برای اندازه گیری قدرت گاوها و خرس ها در بازار ترکیب می کند.

توسعه یافته توسط جوزف گرانویل ، Obv با مقایسه حجم با حرکات قیمت ، اندازه گیری قدرتمندی از تجمع و توزیع را فراهم می کند.

جریان پول کالین Twiggs مشتق شاخص جریان پول Chaikin است. موقعیت فوق/زیر خط صفر نشانگر پیشینه ای از شکستگی ها را نشان می دهد ، در حالی که واگرایی ها از وارونگی ها هشدار می دهند.

توزیع انباشت ویلیامز در واگرایی معامله می شود. هنگامی که قیمت بالاترین سطح جدید را ایجاد می کند و شاخص نمی تواند از بالاترین سطح قبلی خود تجاوز کند ، توزیع در حال انجام است.

جلد

میزان فرمول تغییر نیز می تواند برای حجم اعمال شود ، جایی که تغییرات در فعالیت حجم را برجسته می کند.

توقف های دنباله دار

باندهای متوسط دامنه واقعی (ATR) برای سیگنال خروج به روشی مشابه با توقف های دنباله دار ATR استفاده می شوند ، اما بدون توقف و معکوس (SAR) توقف های دنباله دار.

توقف های دنباله دار ATR در درجه اول برای محافظت از سرمایه و قفل کردن سود در معاملات فردی استفاده می شود اما می توان از آنها نیز در رابطه با فیلتر روند استفاده کرد تا ورودی های سیگنال شود.

خروجی های لوستر چاک Lebeau در درجه اول به عنوان مکانیسم از دست دادن توقف برای خروج از زمان از بازار روند استفاده می شود.

Ichimoku Cloud یک سیستم معاملاتی روند کامل است که میانگین های پیشرو و عقب مانده را با نمودارهای کندل استیک سنتی ترکیب می کند.

نشانگر Parabolic SAR که توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است، نقاط ورود و خروج کوتاه مدت/میان مدت عالی را در بازارهای پرطرفدار ارائه می دهد.

شاخص های نوسانات

دامنه متوسط واقعی برای اندازه گیری تعهد استفاده می شود. در حال گسترش دامنه سیگنال افزایش اشتیاق و دامنه های انقباض ، از دست دادن شور و شوق.

گروههای بولینگر سیگنال های قدرتمندی هستند. در اینجا دو استراتژی عالی ، برای فشارهای گروه بولینگر و روندهای باند بولینگر آورده شده است.

ساخته شده توسط مارک چایکین. به دنبال افزایش شدید نوسانات قبل از تاپ ها و پایین بازار باشید و به دنبال آن نوسانات کم به عنوان بازار از دست می دهد.

جک شوجر در کتاب خود Schwager on Futures ، از نسبت نوسانات برای شناسایی روزهای گسترده استفاده می کند.

شاخص Choppiness یک شاخص نوسانات است که توسط معامله گر کالایی استرالیا ، بیل Dreiss ساخته شده است تا نشان دهد آیا یک بازار گرایش دارد یا محدود است.

از شاخص پهنای باند بولینگر برای هشدار در مورد تغییر در نوسانات استفاده می شود. فشار ، جایی که نوارها به یک گردن باریک همگرا می شوند ، اغلب پیش از افزایش قیمت شدید یا سقوط است.